선물옵션 거래일지 : 초반 디커플링 인 줄 알았으나 그러나 상승모드 전환? (23.03.06)

요새 미국의 상승에도 불구하고

디커플링의 모습을 보여주려고 해서 오늘도 디커플링을 예상했습니다.

그러나 오늘 미국 못지않은 상승세를 보여준 하루였죠.

그럼에도 불구하고 저는 오늘 초반에 풋으로 수익을 냈습니다.

(물론 지금 3월,4월은 모의로 진행 중입니다.)

 

전일 미국의 상황과 야간 선물시장

전날 미국은 연준 당국자들의 발언에 크게 영향을 받았습니다.

특히 인플레이션 압박을 받고 있는 와중에 모든 지표가 여전히 경제는 견고하다는 신호를 보여주는데요.

그래서 임금과 물가의 압박을 받고 있기에 연준에서 금리인상을 할 것이라는 시장의 예측이 지배적입니다.

그렇기에 3월 FOMC 회의는 과연 금리를 0.25bp 를 올릴 것인지, 0.5bp를 올릴 것인지 주목하고 있는데요.

 

그러나 지난 주말 동안 연준 당국자들은 0.25% 포인트 금리 인상을 지지한다고 했습니다.

그렇기에 10년물 국채금리는 다시 4% 아래로 내려갔지요.

 

다만 여전히 시장에서 인플레이션의 압박은 남아있습니다.

실업이 줄었고 노동비용이 상승했기 때문이죠. (4분기 단위 노동비용 3.2% 상승)

그렇기에 고용과 물가를 주시하고 있습니다. 

 

7일에서 8일에는 파월의 상원,하원에 각각 출석하여 반기 통화정책을 보고하고 질의를 받습니다.

아마 파월은 인플레를 낮추기 위해 긴축 필요성을 강조하겠지만

구체적 금리인상폭에 대한 언급은 회피할 것으로 예상됩니다.

 

미국 시장

다우지수는 387.40 (1.17%) 상승했으며

나스닥은 226.03(1.97%) 상승했고

S&P500은 64.29 (1.61%) 로 상승 마감했습니다.

미국 다우지수 일봉 차트

 

미국 나스닥 지수 일봉 차트

미국 S&P 500 지수 일봉차트

차트를 보면 아시겠지만 다들 어느 정도 바닥을 찍고 상승무드로 접어들고 있습니다.

이런 때에 연준에서 금리인상 속도를 조절한다고 하니 당연히 호재로 작용한 것 같습니다.

중국의 양회에서 중국 경제성장률을 5%로 잡은 것도 미국에게는 호재가 아닐까 싶습니다(?)

 

야간 선물시장

우리 야간 선물시장은 이에 맞춰서 상승 했습니다. 

코스피 200 3월 선물 일봉차트

보시면 전날에 미국은 상승했지만 우리는 음봉 도지로 끝났기에 아무래도 상승 폭을 따라잡지 못했습니다.

그런데 야간에 미국과 유럽이 오르니 갭 상승을 했다고 과언이 아닙니다.

 

야간 종가 319.70 (2.90)

야간 저가는 316.80 (0.00)

야간 고가가 종가로 끝났습니다.

 

이런 상황에서 아침에 장을 시작하니 이미 상승장으로 출발하게 되었습니다.

 

2023년 3월 6일 시황

코스피 200 일봉 차트

코스피 200 5분봉 차트

코스피 200 3월 선물 5분봉 차트

일봉으로 보시면 결국에는 상승 마감 이었지만

아침 초반에는 디커플링이라도 나는 것 처럼 크게 빠졌는데요.

아침에 시작을 319.45(선물)로 시작해서 잠깐 오르다가 하락했습니다.

그 이유는 아래 수급을 보시면 좀 더 이해하기 쉬울 것 같습니다.

수급 또 한 아침 시초에는 모두 매도로 나왔기 때문에 상승 방향으로 잡기 어려웠습니다.

결과적으로 외국인은 나중에 매수로 돌리고 수급도 그에 받쳐주면서 상승 장으로 바뀌었는데요.

저는 이 시기에 외려 풋을 공략해서 수익을 냈습니다.

저는 특히 수급을 볼 때에는 외국인을 집중적으로 봅니다.

기관이 외국인을 상회해서 물량이 나온다면 기관도 살펴보긴 하지만

'결국엔 외국인이 이긴다' 라는 생각은 여전히 변함없습니다.

 

오늘은 결과적으로 C.325에 외국인이 주로 공략을 하고 있었네요.

풋도 공략은 하고 있으나 물량면에서 어느 하나에 집중되기보다는

골고루 분산되어 있어서 아무래도 대세라고 하기엔 어려웠던 것 같습니다.

 

코스피 200을 주도하는 삼성전자는 어땠을까?

삼성전자 일봉 차트

코스피 200을 움직이는 가장 큰 손인 삼성전자를 살펴보겠습니다.

삼성전자 또한 3개의 이평선이 받치고 있는 시점을 터치하고 상승했습니다.

 

요 며칠 동안 오르락내리락 뭔가 일관성 없는 삼성전자의 모습이었습니다.

오늘 모처럼 1000원 올랐네요!

아침부터 삼성전자를 꾸준히 매수하고 있는 외국인들은

변동은 다소 있었으나 장 마감까지 꾸준하게 계속 매수하고

심지어 장 마감 동시호가에는 크게 올립니다.

수급의 영향은?

특히 전기,전자 분야를 꾸준하게 매수했기에 시장은 도무지 빠질 수 없다고 판단했습니다.

그리고 제조업 분야와 전기,전자를 동시에 그것도 집중적으로 매수했기에

코스피200이라는 대형주를 중심으로 오를 수밖에 없었던 것도 한몫합니다.

결국 오늘 외국인은 3,252억을 거래소에서 매수하고

기관도 같이 4,598억을 매수하면서 시장을 주도했는데요.

 

미국이 다우는 1% 나스닥은 2% 가까이 상승하는 분위기에

저희도 같이 탑승했습니다.

 

코스피는 2,462.62로 마감했으며 이는 30.55(1.26%) 상승했으며

코스피 200은 320.94로 마감했고 4.58(1.45%) 상승했습니다.

선물 또 한 321.00으로 마감했고 4.20(1.33%) 상승했습니다.

베이시스는 거의 제로에 가까운 0.06이라 다행입니다.

 

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오늘의 운영 방식

저도 장 시작 전 동시호가에는 상승이라고 생각했습니다.

특히 야간에 오른 것보다 가격이 나오지 않는다면 어느 정도 추가 상승을 예상하고 있었습니다.

다만 장이 시작되자마자 5분 봉에서 음봉이 나오는 것을 보고

그리고 수급이 빠지기 시작하면서 무언가 이상하다는 생각을 했습니다.

 

그래서 지켜보다가 삼성전자와 동시 하락 그리고 차트 상 마디를 봤습니다.

그림이 다소 크게 나와서 이해가 어려우실 수도 있는데

지금 오른쪽 동그라미가 오늘 5분봉 차트입니다.

 

수급도 밀리고 삼성전자도 내려가는데 최근의 마디 지점을 살폈습니다.

그렇게 보니 318.80이라는 마디가 있는데 여기를 밀면 진입해야겠다고 생각했습니다.

 

해서 09시 03분에서 04분 사이에 

P.315를 1.15에 매수하여

1.21에 매도했습니다.

매수에서 매도까지 소요시간은 1분에서 2분 정도였으며

매수하자마자 올라서 1.27까지 올랐다가 그 이후에 빠졌습니다.

 

이후 시장은 상승모드로 바뀌었으나

저는 이미 제 원칙대로 1회 거래를 승으로 마쳤기 때문에

추가 거래 없이 이대로 장을 마감했습니다.

 

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오늘 장을 마치면서

장을 읽거나 예측하는 것은 어렵습니다.

어쩌면 할 수 없다고 생각합니다.

그렇지만 여러 가지 신호들을 보면서 순간의 대응은 할 수 있다고 생각하고

짧은 시간 동안 장의 방향은 볼 수 있다고 생각합니다.

물론 항상 승리하는 건 아니지만

그래도 승률을 높여서 월간 수익률을 높여보겠습니다.

부족하지만 저의 거래일지를 봐주셔서 감사합니다.

저도 항상 옳은 것은 아니기에 많이 배우고 익히겠습니다.

 

여러분들도 모두 성투하시기를 바라겠습니다.