선물옵션을시작하기에 앞서 운영방식과 거래방법에 대한 고찰

우선 선물옵션을 시작한 지는 한 3년 정도 된 것 같습니다.

그전에 알고도 있고 접하기도 했지만 제 일이 아니라고 생각했거든요.

모의투자도 해보고 실제로 투자도 해보면서 여러 분석과 혜안으로 일을 해나갔지만

생각보다 잘 되지 않고 문제도 많았습니다.

 

우선 기본적으로 한 달 전체 그리고 거래 전체로 볼 때에는 승률이 높습니다.

그렇지만 왕왕 한 번씩 손해 볼 때 손해 폭이 크기 때문에 여태껏 벌어놓은 수익률을 다 갉아먹곤 했죠.

 

그래서 이번에는 하루 1회나 2회만 거래하고

월간 총 수익률의 통계를 내보려고 합니다.

아마 3월이나 4월에는 모의거래를 하고 통계를 바탕으로 보완수정해서

5월부터는 실제 거래를 하겠네요!

 

저는 기본적으로 옵션매수로 운영하고 있습니다.

증거금도 문제고... 매도는 이론상으로 손해가 무한대가 날 수도 있고

블랙스완은 언제 찾아올지 모르기 때문에 아무래도 매수로 하고 있습니다.

 

우선 저의 거래 원칙과 방법에 대해서 말씀드리겠습니다.

1. 하루 수익률은 5% 미만으로 설정한다.
2. 거래는 최대 2회 , 가급적 1회에 끝내도록 한다.
3. 손해가 나더라도 2회에는 마무리한다.

전반적 승률이 좋은데 거래 횟수가 늘어나면 아무래도 손해를 보는 구조인지라 방법을 바꿔야겠다는 생각을 했습니다.

특히 월간 수익률로 계산을 해봐야 할 것 같은데 손익을 다 따져봤을 때

월 30%의 수익이라면 해볼 만한 방법이라고 생각합니다.

 

일일 거래 최대 2회로 설정한 이유는 간단합니다.

첫 거래에서 손해를 보게 될 경우 이를 만회할 기회 한 번을 받는 것입니다.

만약 그 거래마저 실패한다면 그날의 일은 그대로 마무리 짓습니다.

월	화	수	목	금
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

이번 달의 목표는 총 22일 거래 중 18일 이상 승리로 끝내는 게 목표입니다. (22 / 1 / 1)

(빨간색 은 패 / 파란색 은 승으로 구분 지었습니다. 기준은 매일 첫 번째 거래입니다.)

 

저의 선물옵션 운영방식은 3가지가 있습니다.

• 차트
• 수급동향
• 뉴스

어떻게 보면 누구나 아는 기본적인 것이지만 저는 이 분야를 좀 더 접목해서 사용하는데

예시로 들자면

전날 미국의 증시가 금리인하의 기대감으로 3대 증시(다우, 나스닥, S&P500) 등이 상승했다.
더불어 야간 선물시장도 1P 이상 올랐으며 아침 동시호가도 콜 옵션의 기대심리로 초반 장에 콜이 강세로 보인다.

차트를 볼 때 상승의 여유가 있고 다음 마디와 이평선을 볼 때 추가 상승의 여력이 있다.

장 시작 후
외국인과 기관의 현, 선물 수급 동향을 살핀다.
처음 외국인이 현물 매도로 나오지만
이내 선물 매수세와 함께 삼성전자를 상승시키며 매수세로 전환한다.
삼성전자의 상승세와 코스피 200과 선물과의 베이시스를 확인하며 콜로 진입하여 수익을 내고 나온다.

대충 이런 식의 방법인데 조약하고 미미하지만 아무래도 추세를 따라가는 방법이다 보니 비교적 성공확률이 높습니다.

문제는 추세가 바뀌거나 잘 못 설정할 경우 손해가 커지는데 이번 3월, 4월에는 어떻게 손실을 줄여나가면서

이익을 극대화할지 고민을 많이 해보겠습니다.

 

특히 저는 코스피 200 지수 선물시장에 참여하고 있기 때문에 여타 다른 종목보다

시가총액이 가장 높은 '삼성전자'를 기준으로 코스피 200을 바라보고 있습니다.

수많은 종목의 움직임보다 삼성전자의 움직임이 가장 직관적이기 때문입니다.

 

제가 보는 수급종류는 4가지입니다.

투자자별 매매종합

업종별 수급동향

투자 주체별 옵션 수급비교

외국계의 삼성전자 실시간 거래량

이 4가지 수급을 이용해 차트와 일관성을 맞춰서 진행하고 있습니다.

그 외에도 다양한 변수를 체크하기는 하는데

예를 들어 환율, 주변증시(니케이 , 상해, 나스닥선물 등) 그 외에 변수 같은 것도 확인합니다.

 

그리고 저는 가급적 오후까지 장을 운영하지 않습니다.

최대한 오전에 끝내는 편이며 운영도 짧게 하고 있습니다.

앞으로는 최대한 줄여나가 매월 수익을 내는 거래를 해보겠습니다.

 

긴 글인데 읽어주셔서 감사합니다.

선물옵션 혹은 주식과 파생상품 거래를 하시는 분들 모두 성투하시기를 바랍니다!